SEARCH
検索詳細
茂木 快治大学院経済学研究科 経済学専攻准教授
研究者基本情報
■ 学位■ 研究キーワード
■ 研究分野
■ 委員歴
- 2026年01月 - 現在, Econometrics and Statistics, Associate Editor, Part A: Econometrics
- 2018年01月 - 現在, Singapore Economic Review, Associate Editor
- 2026年08月 - 2026年08月, EcoSta Conference 2026, Scientific Program Committee Member, Ryukoku University
- 2024年03月 - 2024年03月, International Conference on Time Series Econometrics, オーガナイザー
- 2023年08月 - 2023年08月, EcoSta Conference 2023, Scientific Program Committee Member, Waseda University
- 2021年09月 - 2022年09月, 2021年度~2022年度統計関連学会連合大会, プログラム委員
研究活動情報
■ 受賞- 2024年07月 一般財団法人敬愛まちづくり財団, 神戸大学, 第13回(令和6年度)前之園記念優秀若手論文賞
- 2021年11月 東北大学大学院経済学研究科, 第三回細谷賞
- 2020年01月 神戸大学, 令和元年度優秀若手研究者賞
- 2019年09月 日本統計学会, 第33回日本統計学会小川研究奨励賞
- 2017年03月 日本統計学会, 第11回日本統計学会春季集会「優秀発表賞」国内学会・会議・シンポジウム等の賞
- 2016年03月 日本統計学会, 第10回日本統計学会春季集会「優秀発表賞」国内学会・会議・シンポジウム等の賞
- 2015年09月 統計関連学会連合, 2015年度統計関連学会連合大会「優秀報告賞」国内学会・会議・シンポジウム等の賞
- 2014年09月 統計関連学会連合, 2014年度統計関連学会連合大会「最優秀報告賞」国内学会・会議・シンポジウム等の賞
- 2014年 JJSM Competition Session Best Presentation Award Winner 2014
- 2012年 Dean's Award, Graduate School of Economics, Waseda University
- 2011年 Outstanding Book Award, Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics
- 2026年, Communications in Statistics - Theory and Methods, 55, 640 - 658, 英語, 国際誌, 国際共著していない[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2025年12月, International Review of Financial Analysis, 108, #104678, 英語Cross-regional spillover effects of sustainability indices: A heteroscedasticity-robust VAR approach[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2025年03月, Energy Economics, 143, #108189, 英語[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2024年, Communications in Statistics - Theory and Methods, 53, 6417 - 6426, 英語[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2023年01月, North American Journal of Economics and Finance, 64, #101840, 英語, 国際共著していない[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2021年07月, Quantitative Economics, 12(3) (3), 779 - 816, 英語[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2020年11月, Journal of Multivariate Analysis, 180, #104654, 英語[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2020年11月, Journal of Forecasting, 39(7) (7), 1035 - 1042, 英語[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2020年10月, Journal of Econometrics, 218(2) (2), 633 - 654, 英語[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2020年10月, Econometric Theory, 36(5) (5), 907 - 960, 英語[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2019年09月, Journal of Multivariate Analysis, 173, 85 - 109, 英語[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2019年01月, Economic Modelling, 76, 231 - 242, 英語[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- Elsevier Inc., 2018年01月, North American Journal of Economics and Finance, 43, 118 - 128, 英語[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2016年05月, Journal of Econometrics, 192(1) (1), 207 - 230, 英語[査読有り]研究論文（学術雑誌）
- 2022年01月15日, 週刊東洋経済, 78 - 79, 日本語コロナ感染状況の傾向はなぜ日米で異なるのか?[招待有り]記事・総説・解説・論説等（商業誌、新聞、ウェブメディア）
- 混合頻度ベクトル自己回帰モデルとグレンジャー因果性検定日本統計学会小川研究奨励賞特別寄稿論文2020年09月, 日本統計学会誌, 50(1) (1), 191 - 204, 日本語, 国内誌, 国際共著していない[査読有り][招待有り]記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）
■ 講演・口頭発表等
- 20th International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA 2026), 2026年06月, 英語, 東京大学, 日本国, 国際会議, 国際共著しているRegular and reverse Midastar models: Threshold autoregression with mixed frequency data口頭発表（一般）
- ワークショップ「近代経済学のフロンティアに関する研究」, 2025年10月, 青山学院大学経済学部経済研究所, 日本国, 国内会議, 国際共著していないCross-regional spillover effects of the Dow Jones Sustainability Indices: A heteroscedasticity-robust VAR approach[招待有り]公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- 8th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2025), 2025年08月, 英語, 早稲田大学, 国際会議, 国際共著しているRegular and reverse Midastar models: Threshold autoregression with mixed frequency data[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- セミナー講演, 2025年07月, 日本銀行金融研究所, 日本国, 国内会議, 国際共著していないCross-regional spillover effects of the Dow Jones Sustainability Indices: A heteroscedasticity-robust VAR approach[招待有り]公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- 100th Annual Conference, Western Economic Association International (WEAI), 2025年06月Conditional Threshold Autoregression (CoTAR)口頭発表（一般）
- 2024年度関西計量経済学研究会, 2025年01月Conditional Threshold Autoregression (CoTAR)口頭発表（一般）
- 横浜市立大学, 2024年12月, 日本語時系列分析に関する連続講義[招待有り]公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- 第92回丸の内QFセミナー, 2024年11月, 日本語Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies[招待有り]公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- 日本経済学会2024年度秋季大会, 2024年10月, 日本経済学会, 福岡大学, 日本国, 国内会議Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies口頭発表（一般）
- 9th Annual International Conference on Applied Economics in Hawaii, 2024年09月, 神戸大学大学院経済学研究科, ホノルル, アメリカ合衆国, 国際会議Conditional threshold effects of stock market volatility on crude oil market volatility[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- 2024年度統計関連学会連合大会, 2024年09月, 東京理科大学, 日本国, 国内会議Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies口頭発表（一般）
- Singapore Economic Review Conference, 2024年07月, シンガポール共和国, 国際会議Conditional threshold effects of stock market volatility on crude oil market volatility口頭発表（一般）
- Economics and Economic Growth Centre Seminar Series, 2024年07月, School of Social Sciences, Nanyang Technological University, シンガポール共和国, 国際会議Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies[招待有り]公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- 99th Annual Conference, Western Economic Association International (WEAI), 2024年06月, 英語Conditional threshold effects of stock market volatility on crude oil market volatility口頭発表（一般）
- 計量経済学ワークショップ, 2024年05月, 日本語, 慶應義塾大学経済学部附属経済研究所, 東京, 日本国, 国内会議An over-rejection puzzle of bootstrap average tests for the no-threshold-effect hypothesis[招待有り]公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- International Conference on Time Series Econometrics (ICTSE), 2024年03月, 英語, 茂木快治, 神戸大学六甲台第1キャンパス・アカデミア館504教室, 日本国, オーガナイザー兼研究報告者, 国際会議Conditional threshold effects of stock market volatility on crude oil market volatility[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- 6th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2023), 2023年08月, 早稲田大学, 日本国, 国際会議Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- 98th Annual Conference, Western Economic Association International (WEAI), 2023年07月, 英語Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies口頭発表（一般）
- 17th International Conference, 2023年04月, Western Economic Association International (WEAI), 国際会議Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies口頭発表（一般）
- The 7th Annual International Conference on Applied Economics in Hawaii, 2022年11月, 英語, 神戸大学大学院経済学研究科, Zoom Webinar, 国際会議Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- 2022 Asian Meeting of the Econometric Society in East and South-East Asia, 慶應義塾大学および東京大学, 国際会議Conditional Threshold Autoregression (CoTAR)口頭発表（一般）
- 16th International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA 2022), 2022年07月Conditional Threshold Autoregression (CoTAR)口頭発表（一般）
- 計量経済学ワークショップ, 2022年07月, 慶應義塾大学経済研究所Midastar: Threshold autoregression with data sampled at mixed frequencies[招待有り]
- 5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2022), 2022年06月Regional interdependence of the Japan REIT market: A heteroscedasticity-robust time series approach[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- 5th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2022), 2022年06月, 英語Conditional threshold autoregression (CoTAR)[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- The 6th Annual International Conference on Applied Econometrics in Hawaii, 2021年11月, 神戸大学大学院経済学研究科, Zoom Webinar, 運営責任者および研究報告者, 国際会議The conditional threshold autoregression (CoTAR)[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- 「第三回細谷賞」授賞記念講演, 2021年11月, 東北大学大学院経済学研究科, 国際会議The conditional threshold autoregression (CoTAR)[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- 計量経済学ワークショップ, 慶応義塾大学経済研究所, 2019年12月, 日本語, 国内会議Copula-based regression models with data missing at random: A unified approach[招待有り]公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- Departmental seminar, Department of Economics, University of Essex, 2019年09月, 英語, 国際会議Copula-based regression models with data missing at random: A unified approach[招待有り]公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- 2019年度統計関連学会連合大会, 2019年09月, 英語, 滋賀大学, 国際会議Testing a large set of zero restrictions in regression models, with an application to mixed frequency Granger causality[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- 2019年度統計関連学会連合大会, 2019年09月, 英語, 滋賀大学, 国際会議Copula-based regression models with responses missing at random: A unified approach口頭発表（一般）
- 経済学会例会, 2019年06月, 日本語, 神戸大学大学院経済学研究科, 国内会議A max-correlation white noise test for weakly dependent time series公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- The 15th International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA 2019), 2019年06月, 英語, Osaka University, 国際会議A max-correlation white noise test for weakly dependent time series口頭発表（一般）
- 15th International Conference, Western Economic Association International, 2019年03月, 英語, Keio University, 国際会議A max-correlation white noise test for weakly dependent time series口頭発表（一般）
- Essex Centre for Macro and Financial Econometrics Seminar Series, 2019年01月, 英語, University of Essex, 国際会議A max-correlation white noise test for weakly dependent time series公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- 88th Annual Meeting of Southern Economic Association, 2018年11月, 英語, Marriott Marquis Washington, DC, 国際会議High-Dimensional Copula Models with Mixed Frequency Data and Asymmetric Volatility[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- UNC Econometrics Workshop, 2018年11月, 英語, Department of Economics, University of North Carolina at Chapel Hill, 国際会議Calibration Estimation of Semiparametric Copula Models with Data Missing at Random公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- Departmental Seminar, Renmin University of China, 2018年08月, 英語, Institute of Statistics and Big Data, Renmin University of China, 国際会議Calibration Estimation of Semiparametric Copula Models with Data Missing at Random公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- 計量経済学ワークショップ, 2018年07月, 日本語, 慶應義塾大学経済研究所, 国内会議Calibration Estimation of Semiparametric Copula Models with Data Missing at Random公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- Departmental Seminar, University of Hong Kong, 2018年06月, 英語, Department of Statistics and Actuarial Science, University of Hong Kong, 国際会議Estimation of Semiparametric Copula Models under Missing Data公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- 2nd International Conference on Econometrics and Statistics, 2018年06月, 英語, City University of Hong Kong, 国際会議Calibration Estimation for Semiparametric Copula Models under Missing Data[招待有り]口頭発表（招待・特別）
- 甲南経済学研究会, 2018年05月, 日本語, 甲南大学経済学部, 国内会議Calibration Estimation of Semiparametric Copula Models with Data Missing at Random公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- 第12回日本統計学会春季集会, 2018年03月, 日本語, 国内会議Calibration Estimation for Semiparametric Copula Models under Missing Dataポスター発表
- Economics and Economic Growth Centre Seminar Series, 2018年01月, 英語, School of Social Sciences, Nanyang Technological University, 国際会議Calibration Estimation for Semiparametric Copula Models under Missing Data公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等
- 3rd Annual International Conference on Applied Econometrics in Hawaii, 2017年09月, 英語, Ala Moana Hotel, Hawaii, 国際会議Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets口頭発表（一般）
- 2017年度統計関連学会連合大会, 2017年09月, 英語, 南山大学名古屋キャンパス, 国内会議Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets口頭発表（一般）
- Workshop on Advances in Econometrics 2017, 2017年07月, 日本語, KKRはこだて（北海道）, 国内会議Testing a Large Set of Zero Restrictions in Regression Models, with an Application to Mixed Frequency Granger Causality口頭発表（一般）
- 50th Anniversary Seminar, 2017年06月, 英語, Department of Statistics and Actuarial Science, University of Hong Kong, 国際会議Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets[招待有り]口頭発表（一般）
- 50th Anniversary Seminar, University of Hong Kong, 2017年06月, 英語, Department of Statistics and Actuarial Science, University of Hong Kong, 国際会議Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets口頭発表（一般）
- 4th Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics, 2017年06月, 英語, ホテルエミシア札幌（北海道）, 国際会議Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets口頭発表（一般）
- 1st International Conference on Econometrics and Statistics, 2017年06月, 英語, The Hong Kong University of Science and Technology, 国際会議Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets口頭発表（一般）
- 第11回日本統計学会春季集会, 2017年03月, 日本語, 国内会議Testing for Weak Form Efficiency of Stock Marketsポスター発表
- UNC Econometrics Seminar, 2017年02月, 英語, Department of Economics, University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Economics, University of North Carolina at Chapel Hill, 国際会議Max-Correlation Test and Max-Causality Test for Economic Time Series口頭発表（一般）
- 第24回関西計量経済学研究会, 2017年01月, 日本語, 国内会議Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets口頭発表（一般）
- 2016年度統計関連学会連合大会, 2016年09月, 日本語, 国内会議A Max-Correlation White Noise Test for Weakly Dependent Time Series口頭発表（一般）
- 2016 NBER-NSF Time Series Conference, 2016年09月, 英語, Columbia University, 国際会議A Max-Correlation White Noise Test for Weakly Dependent Time Seriesポスター発表
- 2016 Asian Meeting of the Econometric Society, 2016年08月, 英語, Doshisha University, 国際会議A Max-Correlation White Noise Test for Weakly Dependent Time Series口頭発表（一般）
- 2014 Kansai Keiryo Keizaigaku Kenkyukai, 2015年Sluggish Private Investment in Japan's Lost Decade: Mixed Frequency Vector Autoregression Approach
- Japanese Joint Statistical Meeting, 2014年Testing for Granger Causality with Mixed Frequency Data
- NBER-NSF Time Series Conference, 2014年Regression-Based Mixed Frequency Granger Causality Testsポスター発表
- 25th (EC)2 Conference - Advances in Forecasting, 2014年Regression-Based Mixed Frequency Granger Causality Testsポスター発表
- North Ameican Summer Meeting of the Econometric Society, 2013年Granger Causality in Mixed Frequency Vector Autoregressive Models
- NBER-NSF Time Series Conference, 2013年Testing for Granger Causality with Mixed Frequency Dataポスター発表
- Triangle Econometrics Conference, 2013年Testing for Granger Causality with Mixed Frequency Data
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
- 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(B), 2026年04月 - 2030年03月, 研究代表者時系列変数の非定常性および非線形性に関する理論と実証
- 公益財団法人トラスト未来フォーラム, 研究助成, 2025年04月 - 2027年03月, 研究代表者不動産投資信託市場のボラティリティのモデル化と予測
- 公益財団法人日本法制学会, 財政・金融・金融法制研究基金研究助成金, 2025年04月 - 2026年03月, 研究代表者ESG指数の地域間波及効果の統計分析
- 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費助成事業／挑戦的研究（萌芽）, 2023年06月 - 2026年03月, 研究代表者複数の観測頻度が混在する下での閾値効果のモデル化と検定
- 公益財団法人野村財団, 社会科学研究助成, 2022年10月 - 2024年09月経済指標と新型コロナウイルス関連統計の時系列的予測
- 公益財団法人村田学術振興財団, 研究助成, 2023年08月 - 2024年07月, 研究代表者エネルギー資源価格の変動幅のモデリングと予測
- 公益財団法人日本証券奨学財団, 研究調査助成金, 2022年10月 - 2023年09月異なる観測頻度を有する時系列間の閾値効果のモデル化と検定
- 公益財団法人石井記念証券研究振興財団, 令和２年度研究助成金, 2020年08月 - 2022年03月, 研究代表者金融時系列に潜む閾値効果のモデル化競争的資金
- 公益財団法人全国銀行学術研究振興財団, 2020年度学術研究助成事業, 2020年04月 - 2022年03月, 研究代表者不動産投資信託（REIT）の地域間価格波及効果に関する時系列分析
- 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費助成事業／若手研究, 2019年04月 - 2022年03月, 研究代表者競争的資金
- 公益社団法人日本経済研究センター, 日本経済研究センター研究奨励金, 2018年04月 - 2020年03月, 研究代表者コピュラモデル, 欠損データ分析, トリートメント効果の融合競争的資金
- 公益財団法人日本法制学会, 財政・金融・金融法制研究基金研究助成金, 2018年04月 - 2019年03月, 研究代表者新たなコピュラモデルに基づく金融変数の相互依存関係の分析競争的資金
- 公益財団法人二十一世紀文化学術財団, 学術奨励金, 2017年04月 - 2019年03月, 研究代表者経済時系列の予測に関する新たなアプローチ競争的資金
- 公益財団法人野村財団, 社会科学研究助成, 2017年04月 - 2019年03月, 研究代表者経済時系列の予測に関する新たなアプローチ競争的資金
- 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費助成事業／若手研究(B), 2016年04月 - 2019年03月, 研究代表者競争的資金
- 公益財団法人三菱 UFJ 信託奨学財団, 研究助成金, 2017年04月 - 2018年03月, 研究代表者経済時系列の予測に関する新たなアプローチ競争的資金
- 公益財団法人サントリー文化財団, 若手研究者のためのチャレンジ研究助成, 2016年04月 - 2017年03月, 研究代表者観測頻度の相異なる時系列データの計量分析競争的資金